Uniwersytet Wrocławski
Kontakt

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę

Aktualności

Pokaż archiwum

Nowy kurs: „Modelowanie statystyczne w zarządzaniu wierzytelnościami masowymi”

dodano: 2017-02-06

rodzaj: aktualności

Nowy kurs: „Modelowanie statystyczne w zarządzaniu wierzytelnościami masowymi”

KRUK SA ma ciekawą propozycję dla studentów uzupełniających studiów magisterskich prowadzonych w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W letnim semestrze roku akademickiego 2016/2017 firma KRUK SA zaprasza na objęty punktami ECTS kurs pt. „Modelowanie statystyczne w zarządzaniu wierzytelnościami masowymi”.

To znakomita okazja, by spotkać się z biznesowymi praktykami, którzy w swojej pracy analizują dane oraz budują modele statystyczne. Nasi eksperci, przy merytorycznym wsparciu kadry naukowej Instytutu Matematycznego UWr, zaprezentują Wam metody analizy danych i modelowania statystycznego z użyciem Pakietu R wykorzystywane na co dzień w firmie zarządzającej wierzytelnościami ponad 2 milionów swoich klientów w 7 europejskich krajach.

Program zajęć obejmie m.in. zagadnienia eksploracji danych, wybór zmiennej modelowanej adekwatnej do celu biznesowego, a także budowę modeli liniowych, drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych oraz modeli logitowych.

Zapraszamy Was serdecznie na 30 godzin laboratoriów komputerowych wspartych 30 godzinami interesujących wykładów, prowadzonych przez ludzi pełnych pasji, dla których analiza danych jest prawdziwym „konikiem”.

Sylwetki prowadzących:

  • Aleksandra Gruchot - obecnie Kierownik Zespołu Analiz Statystycznych w Departamencie Rozwoju Analiz; w KRUK-u od prawie 8 lat, rozpoczęła pracę jako Młodszy Specjalista ds. Analiz; ukończyła studia na kierunku Statystyka Matematyczna na Politechnice Wrocławskiej; w pracy pasjonuje się praktycznymi zastosowaniami statystyki i rozwijaniem potencjału współpracowników; prywatnie – grami planszowymi i różnego rodzaju pracami manualnymi.
  • Dr Grzegorz Chłapiński – Ekspert ds. Rozwoju Metod Statystycznych w Obszarze Wyceny Portfeli Wierzytelności; w Kruku od ponad 7 lat, pracę rozpoczął jako Specjalista Eksploracji Danych; ukończył studia (magisterskie i doktoranckie) na kierunku Statystyka Matematyczna na Politechnice Wrocławskiej; w pracy zajmuje się rozwijaniem metod wyceny portfeli wierzytelności; prywatnie pasjonuje się grami video, elektroniką i programowaniem Arduino.
  • Paweł Matkowski - obecnie Analityk Danych w Departamencie Rozwoju Analiz; w Kruku od 3 lat, pracę rozpoczął jako Młodszy Specjalista ds. Analiz; ukończył studia na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim; w pracy zajmuje się budową i wdrażaniem modeli statystycznych, analizami procesów operacyjnych oraz optymalizacją mechanizmów bazodanowych wspierających pracę zespołu; prywatnie walczy na polach bitew jako czołgista, pasjonat programowania, elektroniki i nowinek technicznych oraz zawodowy muzyk – miłośnik gry na gitarze.
  • Robert Kotowski - ukończył studia magisterskie w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją karierę od początku związał z firmą Kruk SA, gdzie pracował m.in. jako Specjalista ds. Analiz w Zespole Analiz Statystycznych, a obecnie pracuje w Obszarze Wyceny Portfeli Wierzytelności jako Ekspert ds. Rozwoju Metod Statystycznych. Codzienna praca nad tworzeniem metod wyceny portfeli wierzytelności pozwala mu rozwijać zainteresowania związane ze statystyką i modelowaniem.
  • Piotr Michalski –  Ekspert ds. Rozwoju Metod Statystycznych w Obszarze Wyceny Portfeli Wierzytelności; w Grupie KRUK od ponad 8 lat, pracę rozpoczął jako Specjalista ds. Ryzyka; ukończył studia na kierunku Ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; CFA Level 2 candidate, interesuje się zagadnieniami z pogranicza data mining i finansów; w pracy rozwija metody i modele wyceny portfeli wierzytelności; w wolnym czasie jeździ na koncerty kapel rockowych i metalowych oraz fotografuje odległe miejsca.
powrót